Backtesting im Rohstoffhandel ist ein essenzieller Prozess, um Handelsstrategien zu evaluieren und zu optimieren. Dabei werden historische Marktdaten genutzt, um zu überprüfen, wie eine Strategie in der Vergangenheit funktioniert hätte. Der Prozess hilft, potenzielle Schwächen oder Stärken einer Strategie zu erkennen, bevor echtes Kapital riskiert wird. Ein erfolgreiches Backtesting setzt saubere Daten, realistische Annahmen zu Handelskosten und Liquidität sowie eine sorgfältige Analyse der Ergebnisse voraus. Ziel ist es, Strategien zu entwickeln, die konsistent profitabel und robust gegenüber Marktveränderungen sind. In dieser Rubrik werfen wir einen exklusiven Blick auf unser internes Backtesting-System.
Wichtiger HINWEIS für die Nachfolgenden Backtestings:
Die gezeigten Ergebnisse basieren ausschließlich auf historischen Daten und sind keine Garantie für zukünftige Renditen.
1. Folge: Einfaches SMA-Regelwerk: 100.000 $ Profit
Anhand eines einfachen SMA-Regelwerks testen wir, wie man mit einer klaren Strategie in den letzten 15 Jahren über 100.000 USD Profit hätte erzielen können.
Noch ein paar Randinformationen zu dem Regelwerk:
- wir haben immer einen Mini/Micro Future verwendet, falls dieser vorhanden ist und haben beim Positionsmanagement immer nur 1 Kontrakt verwendet, damit das Regelwerk nicht zu kompliziert wird.
- falls das Risiko über 2000 $ groß ist, haben wir den Trade abbrechen lassen.
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